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機(jī)構(gòu):投資者跨期套利可買入IF1009賣出IF1010

2010年09月01日 14:34 來源:證券時(shí)報(bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  受外圍走弱影響,昨日期指大幅跳水低開,全天維持窄幅震蕩,成交量進(jìn)一步下降,但持倉(cāng)量有小幅上升,有可能是機(jī)構(gòu)套保頭寸增加所致,表明投資者對(duì)后市還是比較謹(jǐn)慎的。

  各個(gè)合約期現(xiàn)基差全天表現(xiàn)平穩(wěn)。主力IF1009合約的基差維持在6至18點(diǎn)之間,次月IF1010合約的基差維持在16至31點(diǎn)之間,兩個(gè)遠(yuǎn)月IF1012和IF1103合約的基差分別在46至59點(diǎn)和72至95點(diǎn)之間窄幅震蕩。

  期現(xiàn)套利方面,昨日各合約基差最大值出現(xiàn)在上午10時(shí)21分左右,此時(shí)期現(xiàn)套利出現(xiàn)最大年化收益;谥髁F1009合約的期現(xiàn)套利年化收益率峰值為2.98%,次月IF1010合約的期現(xiàn)套利年化收益率峰值為2.27%,兩個(gè)遠(yuǎn)月合約的期現(xiàn)套利年化收益率最大值分別為1.78%和1.10%。午后,期指各合約基差呈收斂態(tài)勢(shì),期現(xiàn)套利無更好開倉(cāng)機(jī)會(huì)。

  從現(xiàn)貨表現(xiàn)看,昨日套利資金明顯沒有進(jìn)入。深證100ETF和上證50ETF的成交量都小幅縮小,價(jià)格漲跌互現(xiàn)。這與各基金成分股的表現(xiàn)有很大關(guān)系,昨日權(quán)重板塊下跌拖累大盤,而深證和中小板個(gè)股補(bǔ)漲,因此出現(xiàn)不同步現(xiàn)象。

  跨期套利方面,昨日IF1010與IF1009之間的價(jià)差在6至16點(diǎn)之間徘徊,仍然存在一定的跨期套利機(jī)會(huì),投資者可買入IF1009賣出IF1010,在兩個(gè)合約價(jià)差收斂小于8個(gè)點(diǎn)時(shí)反向平倉(cāng)。IF1012與IF1009之間的價(jià)差在31至47點(diǎn)之間,也可實(shí)現(xiàn)買入IF1009賣出IF1012的跨期套利策略,當(dāng)價(jià)差收斂至小于30個(gè)點(diǎn)時(shí)反向平倉(cāng);但鑒于近期期指近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的現(xiàn)象一直持續(xù),投資者應(yīng)注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心 黃邵。

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【編輯:王文舉】
 
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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